鹏华丰盈债券A,鹏华丰盈债券D: 鹏华丰盈债券型证券投资基金2024年第3季度线路

鹏华丰盈债券型证券投资基金   基金措置东谈主：鹏华基金措置有限公司   基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司   线路送出日历：2024 年 10 月 24 日                                                 鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路                            §1 要害教导   基金措置东谈主的董事会、董事保证本线路所载贵寓不存在跋扈记录、误导性述说或要害遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司凭据本基金合同规章，于 2024 年 10 月 23 日复核了本线路 中的财务观点、净值发扬和投资组合线路等内容，保证复核内容不存在跋扈记录、误导性述说或 者要害遗漏。   基金措置东谈主痛快以赤诚信用、勤劳称职的原则措置和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资有谋划前应仔细阅读本 基金的招募评释书过甚更新。   本线路中财务贵寓未经审计。   本线路期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                         §2 基金产物概况  基金简称                      鹏华丰盈债券  基金主代码                     003741  基金运作面目                    契约型绽放式  基金合同奏效日                   2016 年 11 月 22 日  线路期末基金份额总数                1,645,763,590.24 份  投资方向                      在严格限制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲                            线变动趋势的判断，擢升资金流动性和收益率水平，                            力求取得超过基金功绩比拟基准的收益。  投资策略                      本基金债券投资将主要遴选久期策略，同期辅之以信                            用利差策略、收益率弧线策略、收益率利差策略、息                            差策略、债券采用策略等积极投资策略，在严格限制                            风险的基础上，通过利差分析和对利率弧线变动趋势                            的判断，擢升资金流动性和收益率水平，力求取得超                            越基金功绩比拟基准的收益。                            在钞票设置方面，本基金通过对宏不雅经济场地、经济                            周期所处阶段、利率弧线变化趋势和信用利差变化趋                            势的要点分析，比拟改日一定时代内不同债券品种和                            债券商场的相对预期收益率，在基金规章的投资比例                            界限内对不同久期、信用特征的券种及债券与现款之                            间进步履态疗养。                            本基金将主要遴选久期策略，通过从上至下的组合久                             第 2 页 共 12 页                鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 期措置策略，以闭幕对组合利率风险的有用限制。为 限制风险，本基金罗致以“方向久期”为中心的钞票 设置面目。方向久期的设定折柳为两个脉络：政策性 设置和战术性设置。“方向久期”的政策性设置由投资 有谋划委员会详情，主要凭据对宏不雅经济和成本商场的 展望分析决定组合的方向久期。“方向久期”的战术性 设置由基金司理凭据商场短期成分的影响在政策性配 置事先设定的界限内进行疗养。要是预期利率下降， 本基金将增多组合的久期，直至接近方向久期上限， 以较多地赢得债券价钱高潮带来的收益；反之，要是 预期利率高潮，本基金将裁汰组合的久期，直至方向 久期下限，以减小债券价钱下降带来的风险。 收益率弧线的方法变化是判断商场全体走向的依据之 一， 本基金将据此疗养组合长、中、短期债券的搭 配。本基金将通过对收益率弧线变化的展望, 当令采 用枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进步履态调 整。 本基金将罗致骑乘策略增强组合的捏有期收益。这一 策略即通过对收益率弧线的分析，在可选的方向久期 区间买入期限位于收益率弧线较笔陡处右侧的债券。 在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩余期限的衰 减，债券收益率将沿着笔陡的收益率弧线有较大幅的 下滑，从而赢得较高的成本收益；即使收益率弧线上 升或进一步变陡，这一策略也粗野提供更多的安全边 际。 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过 正回购将所赢得的资金投资于债券，利用杠杆放大债 券投资的收益。 凭据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏 离进度，连合信用品级、流动性、采用权条件、税赋 特色等成分，详情其投资价值，采用订价合理或价值 被低估的债券进行投资。 本基金将真切探讨刊行东谈主资信及公司运营情况，与中 小企业私募债券承销券商精熟互助，合理合规及格地 进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密 切监控债券信用品级或刊行东谈主信用品级变化情况，力 求藏匿可能存在的债券负约，并获取逾额收益。 本基金将轮廓利用政策钞票设置和战术钞票设置进行 钞票扶持证券的投资组合措置，并凭据信用风险、利 第 3 页 共 12 页                                                  鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路                           率风险和流动性风险变化积极疗养投资策略，严格遵                           称职律规定和基金合同的商定，在保证本金安全和基                           金钞票流动性的基础上赢得褂讪收益。  功绩比拟基准                   中债总指数收益率  风险收益特征                   本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股                           票型基金、搀杂型基金，高于货币商场基金，为证券                           投资基金中具有较低风险收益特征的品种。  基金措置东谈主                    鹏华基金措置有限公司  基金托管东谈主                    吉祥银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                  鹏华丰盈债券 A                 鹏华丰盈债券 D  下属分级基金的来去代码                      003741                   022220  线路期末下属分级基金的份额总数            1,645,013,964.74 份         749,625.50 份  下属分级基金的风险收益特征               风险收益特征同上                 风险收益特征同上 注：无。                §3 主要财务观点和基金净值发扬                                                             单元：东谈主民币元              线路期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 线路期（2024 年 9 月 24 日-2024 年 主要财务观点                     月 30 日）                    9 月 30 日）                     鹏华丰盈债券 A                        鹏华丰盈债券 D 本期利润 注：1.本期已闭幕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除探讨用度和信用减值弃世后的余额，本期利润为本期已闭幕收益加上本期公允价值变动收益等 未闭幕收益。 回费、基金退换费等）          ，计入用度后试验收益水平要低于所列数字。                           鹏华丰盈债券 A  阶段      净值增长率① 净值增长率      功绩比拟基      功绩比拟基          ①－③        ②－④                           第 4 页 共 12 页                                                   鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路                    模范差②      准收益率③        准收益率标                                             准差④ 畴昔三个月      0.23%     0.07%        1.05%      0.13%      -0.82%    -0.06% 畴昔六个月      1.24%     0.06%        2.82%      0.11%      -1.58%    -0.05% 畴昔一年       3.84%     0.05%        6.44%      0.10%      -2.60%    -0.05% 畴昔三年      10.70%     0.05%       15.21%      0.09%      -4.51%    -0.04% 畴昔五年      17.60%     0.06%       25.43%      0.10%      -7.83%    -0.04% 自基金合同 奏效起于今                              鹏华丰盈债券 D                                           功绩比拟基                    净值增长率     功绩比拟基  阶段     净值增长率①                            准收益率标       ①－③        ②－④                    模范差②      准收益率③                                             准差④ 自基金合同           -0.54%     0.17%       -0.93%      0.28%      0.39%     -0.11% 奏效起于今 注：功绩比拟基准=中债总指数收益率 率变动的比拟                              第 5 页 共 12 页                                               鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 22 日奏效。2、扬弃建仓期闭幕，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规章的各项比例。 注：无。                       §4 措置东谈主线路             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                           评释              任职日历  离任日历  年限                                          王志飞先生,国籍中国,措置学学士,15                                          年证券从业教学。曾任东兴证券股份有                                          限公司高等司理、中国海外金融股份有                                          限公司高等司理。2017 年 2 月加盟鹏华                                          基金措置有限公司，从事信用探讨分析                                          责任，历任固定收益部首席信用探讨                                          员、总司理助理，现担任固定收益探讨                                          部总司理/基金司理。2020 年 10 月于今 王志飞 基金司理 2022-01-22   -        15 年                                          担任鹏华尊诚 3 个月如期绽放债券型发                                          起式证券投资基金基金司理, 2022 年 01                                          月于今担任鹏华丰盈债券型证券投资基                                          金基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏                                          华信用债 6 个月捏有期债券型证券投资                                          基金基金司理,王志飞先生具备基金从业                                          经验。本线路期内本基金基金司理未发                                          生变动。                           第 6 页 共 12 页                                               鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路                                          李政女士,国籍中国,金融学硕士,7 年证                                          券从业教学。2017 年 06 月加盟鹏华基                                          金措置有限公司，历任固定收益部债券                                          探讨员、高等债券探讨员、基金司理助                                          理，现担任固定收益探讨部总司理助理/                                          基金司理。2021 年 05 月于今担任鹏华  李政 基金司理 2022-01-22   -        7年        尊诚 3 个月如期绽放债券型发起式证券                                          投资基金基金司理, 2022 年 01 月于今                                          担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金                                          司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华信用                                          债 6 个月捏有期债券型证券投资基金基                                          金司理,李政女士具备基金从业经验。本                                          线路期内本基金基金司理未发生变动。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后崇拜对外公告之日；担任新树立基金基金司理 的，任职日历为基金合同奏效日。2. 证券从业的含义顺从行业协会对于从业东谈主员经验措置办法 的探讨规章。 注：无。   线路期内，本基金措置东谈主严格遵照《证券投资基金法》等法律规定、中国证监会的探讨规章 以及基金合同的商定，本着赤诚守信、勤劳称职的原则措置和运作基金钞票，在严格限制风险的 基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本线路期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和损伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   线路期内，本基金措置东谈主严格实行自制来去轨制，确保不同投资组合在探讨、来去、分派等 各表率得到自制对待。公司对不同投资组合在不同本领窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 来去价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益运送的情况。   线路期内，本基金未发生犯警违法且对基金财产形成弃世的相配来去步履。本线路期内未发 生基金措置东谈主措置的总共投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。                           第 7 页 共 12 页                                               鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 降准，责难存量按揭利率，全面开释宽松信号，在此本领 10 年国债、30 年国债收益率创历史新 低。跟着收益率的全体下行，监管屡次教导债券商场潜在风险。在偏低的收益率水平下，债券市 场波动加重，出现阶段性疗养。2024 年 9 月政事局会议强调了要有用落实存量政策，加力推出 增量政策，成本商场风险偏好抬升，在股债跷跷板效应下债券商场出现了昭着的下降。全季度来 看，债券商场收益起先下后上，利率债发扬优于信用债，10 年国债收益率从 2.21%下行至       在组合操作方面，组合季度初保捏了较高的久期，积极参与利率和信用商场的迫切行情，在 季末责难了组合的全体仓位。       松抄本线路期末，本线路期 A 类份额净值增长率为 0.23%，同期功绩比拟基准增长率为 1.05%； D 类份额净值增长率为-0.54%，同期功绩比拟基准增长率为-0.93%。       无。                        §5 投资组合线路                                                       占基金总钞票的比例 序号              面目                 金额（元）                                                          （%）        其中：股票                                     -                -        其中：债券                       2,006,049,874.45           91.39            钞票扶持证券                                -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -        产                           第 8 页 共 12 页                                                         鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 注：无。 注：无。 注：无。  序号                债券品种           公允价值（元）              占基金钞票净值比例（%）            其中：政策性金融债                 125,779,268.48                       7.21 序号       债券代码         债券称呼        数目（张）      公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）                         MTN001      明细 注：无。                                    第 9 页 共 12 页                                      鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 注：无。 注：无。   本基金基金合同的投资界限尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资界限尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资界限尚未包含国债期货投资。 在线路编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   浙商银行股份有限公司在线路编制日前一年内受到国度金融监督措置总局浙江监管局的处罚。 中国农业银行股份有限公司在线路编制日前一年内受到国度金融监督措置总局、国度外汇措置局 北京市分局的处罚。 以上证券的投资已实行里面严格的投资有谋划经由，允洽法律规定和公司轨制的规章。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规章的证券备选库。  序号           称呼                   金额（元）                    第 10 页 共 12 页                                                              鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 注：无。 注：无。     由于四舍五入的原因，投资组合线路中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                               §6 绽放式基金份额变动                                                                                  单元：份 面目                                             鹏华丰盈债券 A               鹏华丰盈债券 D 线路期期初基金份额总数                                      2,305,763,677.03                       - 线路期本领基金总申购份额                                         8,321,015.45               749,625.50 减:线路期本领基金总赎回份额                                     669,070,727.74                       - 线路期本领基金拆分变动份额（份额减                                                                -                        - 少以“-”填列） 线路期期末基金份额总数                                      1,645,013,964.74               749,625.50                   §7 基金措置东谈主利用固有资金投成本基金情况 注：无。 注：无。                        §8 影响投资者有谋划的其他要害信息 投                  线路期内捏有基金份额变化情况                                   线路期末捏有基金情况 资             捏有基金份额比例 者                                 期初            申购      赎回                      份额占比   序号        达到或者跳跃 20%                                              捏有份额 类                                 份额            份额      份额                       （%）              的时代区间 别 机 构                                        产物独到风险                                      第 11 页 共 12 页                                             鹏华丰盈债券 2024 年第 3 季度线路 基金份额捏有东谈主捏有的基金份额所占比例过于贴近时，可能会因某单一基金份额捏有东谈主大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，致使可能激勉基金流动性风险，基金措置东谈主可能无法实时变现基 金钞票以应付基金份额捏有东谈主的赎回肯求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的沿路基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金退换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额；    无。    （一）《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰盈债券型证券投资基金托管契约》; （三）《鹏华丰盈债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度线路》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金措置有限公司。    投资者可在基金措置东谈主贸易时代内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金措置 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本线路书如有疑问，可量度本基金措置东谈主鹏华基金措置有限公司，本公司已灵通客 户处事系统，量度电话：4006788999。                                                鹏华基金措置有限公司                             第 12 页 共 12 页